Traducción al español: Bandas de fluctuación de Bollinger
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Última actualización: 15 de septiembre de 2000
Banda [tipos de cambio]
Francés: bande de fluctuation [EMS]
Explicación:
Si estamos hablando de la diferencia entre la tasa máxima y mínima, así traduciría así.
Nota añadida el 2002-05-14 12:16:24 (GMT)
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son similares a los sobres de media móvil. La diferencia entre las bandas de Bollinger y sobres es que los sobres se representan en un porcentaje fijo por encima y por debajo de un promedio móvil, mientras que las bandas de Bollinger se representan a niveles de desviación estándar por encima y por debajo de un promedio móvil. Dado que la desviación estándar es una medida de la volatilidad, las bandas se autoajustan: se ensanchan durante mercados volátiles y se contraen durante periodos más calmos.
Bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger.
Interpretación
Las Bandas de Bollinger generalmente se muestran encima de los precios de seguridad, pero pueden mostrarse en un indicador. Estos comentarios se refieren a bandas mostradas en los precios.
Al igual que con los sobres de media móvil, la interpretación básica de Bollinger Bands es que los precios tienden a permanecer dentro de la banda superior y la banda inferior. La característica distintiva de Bollinger Bands es que el espaciamiento entre las bandas varía en función de la volatilidad de los precios. Durante períodos de cambios extremos de precios (es decir, alta volatilidad), las bandas se ensanchan para volverse más tolerantes. Durante períodos de precios estancados (es decir, baja volatilidad), las bandas se estrechan para contener los precios.
El Sr. Bollinger señala las siguientes características de las Bandas de Bollinger.
Los cambios bruscos de precios tienden a ocurrir después de que las bandas se aprieten, a medida que disminuye la volatilidad.
Cuando los precios se mueven fuera de las bandas, se implica una continuación de la tendencia actual.
Las partes inferiores y las tapas hechas fuera de las bandas, seguidas por los fondos y las tapas hechas dentro de las bandas, exigen reversiones en la tendencia.
Un movimiento que se origina en una banda tiende a ir todo el camino a la otra banda. Esta observación es útil cuando se proyectan objetivos de precios.
Bandas de Bollinger ®, BB & # 8211; Indicador de MetaTrader 4
Publicado por Forex Indicadores MT4 con 0 Comentarios
Bandas de Bollinger ® Indicador Técnico (BB) es similar al Sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se trazan una distancia fija (%) lejos de los medios móviles, mientras que las Bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar lejos de él. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto, las bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles.
Las bandas de Bollinger generalmente se trazan en la tabla de precios. Pero también pueden añadirse al gráfico de indicadores (Indicadores Personalizados). Al igual que en el caso de los sobres. La interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (I. E. de alta volatilidad) las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse pulg Durante los períodos de statu quo. O los períodos de baja volatilidad que la banda mantiene manteniendo los precios dentro de sus límites.
Los siguientes rasgos son particulares a la venda de Bollinger:
Los cambios abruptos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda se haya contraído debido a la disminución de la volatilidad.
Si los precios se rompen a través de la banda superior. Es de esperar una continuación de la tendencia actual.
Si los piques y huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda. Puede ocurrir una tendencia inversa.
El movimiento de precios que ha comenzado desde una de las líneas de la banda suele llegar a la opuesta. La última observación es útil para la previsión de guías de precios.
Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual.
ML = SUM [CERRAR, N] / N
La línea superior. TL. Es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML.
TL = ML + (D * StdDev)
La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar.
BL = ML - (D * StdDev)
N - es el número de períodos utilizados en el cálculo;
SMA - Promedio móvil simple;
StdDev - significa desviación estándar.
StdDev = SQRT (SUM [(CLOSE - SMA (CERRAR, N)) ^ 2. N] / N)
Se recomienda usar la media móvil simple de 20 períodos como la línea media. Y trazar las líneas superior e inferior dos desviaciones estándar fuera de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto
Haz clic aquí para descargar
Bandas de Bollinger 19 en 1
"Bollinger Bands 19 in 1" dibuja Bollinger Bands de todos los intervalos de tiempo comenzando desde el actual y terminando con D1.
Al cambiar a otro intervalo de tiempo, las bandas de intervalos de tiempo inferiores con respecto a la actual no se muestran. Sólo quedan las bandas de los períodos de tiempo actuales y superiores.
El indicador puede mostrar las bandas de Bollinger a partir de 19 intervalos de tiempo en el gráfico M1:
Los parámetros del indicador son los mismos para todos los intervalos de tiempo. Puede configurar el color, el ancho y el estilo de cada línea individualmente.
Parámetros
Período: el número de barras utilizadas para los cálculos del indicador. Valor adecuado - 20;
Desviaciones - cantidad de desviaciones estándar. Valores adecuados: 2-5;
Aplicar a - tipo de precio;
Cambio de turno.
Derek Phelps & # 8217; BollB2Speed Bollinger Sistema de Bandas
Analizar y mejorar un sistema de comercio puede ser una tarea desalentadora. Sin embargo, con el enfoque correcto es en realidad un proceso bastante sencillo.
Hace aproximadamente un mes escribí un post sobre el sistema Bollinger Bands% b. Derek Phelps, que es un lector habitual de One Step Removed, encontró que el sistema era interesante y decidió intentar mejorarlo. Lo que él nos proporcionó es un estudio de caso en cómo tomar una idea del sistema crudo y mejorarlo hasta el punto donde podría ser negociable.
El beneficio neto del sistema ha aumentado a $ 106,475.00 y el factor de beneficio casi se ha duplicado a 3,01.
Pruebas independientes del sistema original
Lo primero que hizo Derek fue realizar su propio backtest en el Bollinger Bands% b System, tal como fue descrito en mi post original. Él probó el sistema en el ES del 1 de enero de 2005 al 16 de agosto de 2013 que negocia un contrato en barras diarias.
Durante ese tiempo, el sistema generó 23 señales y el 60,87% de esas señales fueron ganadoras. El sistema produjo un factor de ganancia de 1,57 y un beneficio neto total de $ 9,387.50. El beneficio promedio en un comercio ganador era casi exactamente igual a la pérdida promedio en un comercio perdidoso.
Mientras que la proporción de beneficios fue similar a la anterior backtesting datos, es interesante observar que la tasa de ganancias fue dramáticamente inferior. Esto significa que los cambios que Derek sugiere van a tener que tener un impacto bastante sustancial en los retornos.
Mejorar un sistema comercial es mucho más fácil con el modelo correcto.
Mejora del sistema
A través de un análisis cuidadoso de sus datos de backtesting, Derek fue capaz de identificar tres puntos de adherencia que estaban sosteniendo el sistema Bollinger Bands% b.
Tres Barras Consecutivas
Señaló que la eliminación de los tres requisitos consecutivos de entrada de la barra permitiría que el sistema hiciera operaciones más frecuentes. Siempre que hacerlo no comprometa el factor de ganancia, la adición de más operaciones haría el sistema más rentable. Su sistema mejorado entraría en un comercio cada vez que el% b cayera por debajo de 0.2 en una tendencia alcista o subiera por encima de 0.8 en una tendencia bajista.
En sus pruebas, Derek encontró que eliminar los tres requisitos de barra consecutivos duplicaba el número de entradas. Estas operaciones adicionales aumentaron el beneficio neto y el factor de ganancia. Mientras que las pérdidas brutas aumentaron también, no hubo un aumento en la reducción máxima.
Filtro de pendiente SMA
Derek también señaló que el sistema se desempeñó mejor en momentos en que el mercado estaba en tendencia, y tuvo un desempeño pobre en momentos en que el mercado se estaba consolidando. Durante estos periodos de consolidación, el promedio móvil simple a largo plazo (SMA) que el sistema utiliza para un filtro de tendencia se aplana. Derek sugirió que podríamos utilizar la pendiente de la línea SMA para distinguir entre períodos de tendencia y consolidación.
Él escogió una pendiente de 30 grados para su filtro, por lo que el sistema ahora rechazará cualquier comercio que se señaliza cuando la pendiente de la línea SMA 200 días es inferior a 30 grados. Este ajuste mejoró todas las métricas en general. En este punto, había aumentado el rendimiento neto del sistema a poco más de $ 40.000 con un factor de beneficio de 3,36.
Adustar el tiempo
Después de haber mejorado drásticamente la rentabilidad del sistema Bollinger Band% b, Derek buscó subir el número de operaciones que señaló sin disminuir ninguna de sus métricas de rentabilidad. Él encontró que cortar el período de Bollinger a 5 y el período de SMA a 40 le dio un sistema que entregó una tasa de éxito similar con mucho más señales.
Debido a que la versión a largo plazo funcionó bien, no sólo con frecuencia, Derek decidió combinar las versiones a largo y corto plazo del sistema mejorado y lo llamó el sistema BallB2Speed.
Reglas comerciales de BallB2Speed
Sistema a Largo Plazo: Bollinger = 20, SMA = 200
Sistema de Corto Plazo: Bollinger = 5, SMA = 40
Enter Long Cuando:
Precio & gt; SMA
SMA Slope & gt; 30 grados
% B Se cierra por debajo de 0,2
Introducir corto Cuando:
Precio & lt; SMA
SMA Slope & gt; 30 grados
% B Cierra por encima de 0,8
Salir largo Cuando:
% B Cierra por encima de 0,8
Salir corto Cuando:
% B Se cierra por debajo de 0,2
Resultados de Backtesting
Los resultados del sistema mejorado de Derek son impresionantes. Ejecutando un backtest en el mismo tiempo y la serie de precios que probó el sistema original, los números de rendimiento han mejorado dramáticamente. El beneficio neto del sistema ha aumentado a $ 106,475.00 y el factor de ganancias casi se ha duplicado a 3,01.
El número de operaciones ha aumentado a 167. De esos oficios, 127 fueron ganadores y sólo 40 fueron perdedores, lo que es bueno para una tasa de victoria de 76,05%. La tasa de beneficio para el sistema se mantuvo en torno a 1.
Proceso de mejora del sistema de Derek
Si bien algunos de los controles que Derek agregó pueden haber sido un poco técnicos, el razonamiento detrás de ellos era realmente muy simple. Derek tomó tiempo para descomponer y analizar cuidadosamente los puntos fuertes y débiles del sistema Bollinger Bands% b. Luego, buscó maneras de aumentar las fortalezas y limitar las debilidades para aumentar la rentabilidad.
Una vez que tenía un sistema más rentable para trabajar, Derek ajustó el marco de tiempo de ese sistema con el fin de exponerlo a tantas oportunidades comerciales como sea posible. Dado más tiempo para trabajar, su paso final habría sido mejorar la habilidad del sistema para proteger su downside a través de algún tipo de mecanismo stop-loss.
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